| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | Technical |
| 条件名（和） | インプライド・ボラティリティ |
| 条件名（英） | Implied Volatility |
| 説明・定義（和） | インプライド・ボラティリティとは、オプション価格から導き出される対象証券の将来の価格変動の市場予想値です。特定の期間における価格変動の大きさを表し、オプションの価格設定やリスク管理において重要な指標となります。 |
| 説明・定義（英） | Implied Volatility is the market’s forecast of a security’s future volatility derived from the prices of options on that security. It reflects the expected magnitude of price fluctuations over a specific time horizon and is commonly used in options pricing and risk management. |
| 単位 | perc |
| 絶対値／割合 | abs |