| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | Technical |
| 条件名（和） | インプライド・ボラティリティ |
| 条件名（英） | Implied Volatility |
| 説明・定義（和） | インプライド・ボラティリティ（IV）は、ある証券のオプション価格から導き出される、将来の価格変動に対する市場の予想を示します。特定の期間における価格変動の期待度を表しており、ブラック＝ショールズなどのモデルを用いて市場のオプション価格から算出されます。IVが高い場合は大きな価格変動が予想されており、低い場合は安定した動きが見込まれます。 |
| 説明・定義（英） | Implied Volatility (IV) represents the market’s forecast of a security’s potential price fluctuations, derived from the pricing of options on that security. It reflects investor expectations of future volatility over a specific time horizon. Implied volatility is not directly observed but inferred from the market prices of options using models such as Black-Scholes. Higher IV typically signals greater expected movement, while lower IV suggests more stability. |
| 単位 | perc |
| 絶対値／割合 | abs |