| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | Technical |
| 条件名（和） | インプライド・ボラティリティ |
| 条件名（英） | Implied Volatility |
| 説明・定義（和） | インプライド・ボラティリティは、オプション価格に基づいて算出される、証券の将来の価格変動に対する市場の期待を示す指標です。投資家の心理やリスクの予想を反映しており、オプション価格モデルで広く用いられます。直接観測されるものではなく、オプションのプレミアムから推測され、期間（例：6ヶ月）によって異なります。 |
| 説明・定義（英） | Implied volatility represents the market’s expectations of a security’s future price fluctuations, derived from the prices of its options. It reflects investor sentiment and anticipated risk, and is commonly used in option pricing models. Implied volatility is not directly observed but inferred from the premium of options, and it varies depending on the time horizon (e.g., 6-month implied volatility). |
| 単位 | perc |
| 絶対値／割合 | abs |