| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | Technical |
| 条件名（和） | インプライド・ボラティリティ |
| 条件名（英） | Implied Volatility |
| 説明・定義（和） | インプライド・ボラティリティ（IV）は、オプション市場の価格から導き出される証券の将来の価格変動性に対する市場の予測を示します。これは、今後の一定期間における価格変動の大きさ（方向ではなく）を示しており、オプションの価格決定モデルにおいて重要な要素であり、市場心理や不確実性を測る指標としても利用されます。 |
| 説明・定義（英） | Implied volatility (IV) is the market’s forecast of a security’s future volatility, calculated from the prices of options on that security. It reflects the expected magnitude of price movements over a specific future time frame, not the direction. IV is a critical input in options pricing models and serves as a gauge of market sentiment and uncertainty. |
| 単位 | perc |
| 絶対値／割合 | abs |