| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | Technical |
| 条件名（和） | インプライド・ボラティリティ |
| 条件名（英） | Implied Volatility |
| 説明・定義（和） | インプライド・ボラティリティは、オプション価格に基づいて算出される、証券の将来の価格変動に対する市場の予測を示す指標です。特定の期間における基礎資産の価格変動の期待度を反映しており、計算期間やリターン算出頻度といった要素に影響を受けます。オプションの価格設定やリスク評価に広く利用されます。 |
| 説明・定義（英） | Implied volatility is the market’s forecast of a security’s potential price movement, derived from the pricing of options. It reflects the expected degree of fluctuation in the underlying asset over a specified time frame and is influenced by factors such as time horizon and return frequency. It is commonly used in option pricing models and risk assessment. |
| 単位 | perc |
| 絶対値／割合 | abs |