| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 種別 | Technical |
| 条件名（和） | インプライド・ボラティリティ |
| 条件名（英） | Implied Volatility |
| 説明・定義（和） | インプライド・ボラティリティ（IV）とは、オプション価格から算出される、証券の将来の価格変動の予想値を指します。過去の価格変動を基にするヒストリカル・ボラティリティとは異なり、将来の一定期間における期待される変動性を示します。オプションの価格モデルにおける主要な要素であり、市場のセンチメントや不確実性を測る重要な指標です。 |
| 説明・定義（英） | Implied Volatility (IV) refers to the market’s forecast of a security’s potential price movement, derived from the prices of its options. Unlike historical volatility, which measures past price fluctuations, IV reflects the expected future volatility over a specific period. It is a core component in option pricing models and a key indicator of market sentiment and uncertainty. |
| 単位 | perc |
| 絶対値／割合 | abs |